Taejunomics

            政治、経済、社会、哲学、芸術、文学、スポーツ、マイクロファイナンス、教育などなど、徒然なるままに書き綴ります。 ※お初の方はカテゴリー欄の「Taejunomicsについて」、をご覧ください。
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クレジットリスクモデリングのメモ(その2)
7月4日は、マイクロファイナンスセミナーがあります。日本で数少ないマイクロファイナンスの実務を知っている方がお越しになります。地下鉄参宮橋駅からすぐそこ、オリンピックセンターで午後2時から行っています。
詳細はこちら:http://www.musicsecurities.com/blog/community_news.php?%20ba=b10770a30549

飛び込み参加も歓迎します。貴重な機会だと思いますので、ぜひお越しください!



閑話休題。
マイクロファイナンスの学びにも活かせるなー、と普段感じているクレジットリスクモデリング。今日も面白いお話がたくさんあったので、メモしておきます。(モデリングそのものの手法についても、色々と学んでいるのですが、かなりアートの側面が高く、まだまだ学問的発展の余地はたくさんありそうです)


・日本の地方の住宅ローンは不良債権化しやすいかもしれない。なぜなら、地方ではコミュニティが形成されている場合が多く、銀行が不良債権化した債務者に対しアグレッシブに取り立てると、コミュニティを経由して一気にその銀行のレピュテーションが低下するので、銀行はなかなかアグレッシブな取り立てを行うことができないから。


・35歳前後の女性で、かつある程度よい企業に勤めている人のデフォルト率が最も低い。同年代の男性は、デフォルト率が高い。女性のデフォルト率が低いことをサポートするデータは多い。が、女性そのものをファクターとして融資を実行することは、アメリカでは強く禁じられている。


・日本の住宅ローンは、延滞が続いたのちに返済される場合が多い。これは、親が恥に思い、子の代わりに支払うから。従来の韓国の住宅ローンは10年くらいの短期。これは、親が子に住宅を買う(その代り子は親の老後の面倒を見る)のが通例だから。(現在崩れつつある、とのこと)


・アメリカには、FICOスコア(フェア&アイザック社の出している信用レーティングスコア)があり、300点から850点まである(スコアリングにはクレジットカードなどの支払情報に基づき、人種・宗教・性別・国籍・婚姻・年齢・住所・職業などの個人的な情報をスコアリングに含めることを禁止している)。620点が平均値で、それ以下の人々への貸し付けはサブプライムローンとなる。日本にはこのような会社はなく、いわゆる「ブラック情報(過去の延滞・デフォルト情報)」のみを取り扱っていて、ポジティヴな情報が含まれていない。





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